No início do seu arquivo de configuração de amostra (que eu sugiro copiar de /usr/share/doc/packages/openvpn or /usr/share/doc/openvpn-2.0 , você tem o seguinte:
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
Aqui você tem um ótimo guia oficial de instalação / configuração para o OpenVPN, que eu sugiro que você dê um passo adiante, já que o OpenVPN não é uma configuração simples.