O Virtualbox torna isso muito fácil usando um método de conexão chamado 'Rede Interna'.
Abra as configurações do adaptador de rede do Virtualbox para o vms e defina a Rede Interna. Aqui você pode criar redes virtuais para que apenas as VMs que estão nessas mesmas redes internas possam se ver.
VM1 - Configurações - Rede - Anexado a: Rede interna
dê um nome à rede, por exemplo VPN VM
Em seguida, faça o mesmo na placa de rede da VM do roteador que se conecta à primeira VM.
Você pode precisar testar qual placa é qual em seu roteador vm e você precisará configurá-los para corresponder a ips fixos para que eles possam conversar entre si.
Eu usei com sucesso essa configuração para criar 4 vm's e executei uma openvpn nos dois vms externos em dois roteadores em redes diferentes. Cada perna em sua rede separada.