Atualmente,
- A RSA ainda é recomendada como padrão ouro (compatibilidade strong e ampla)
- ed25519 é bom (independente do NIST, mas não é compatível com clientes antigos.
O servidor geralmente fornece tipos de chave de host mais diferentes, portanto, você está visando a compatibilidade. A ordem de prioridade na configuração do cliente é do mais strong para o menos strong, mas mais compatível.
Francamente, para você, como usuário final, isso não importa. Algumas das chaves podem ter algumas preocupações de segurança, mas nenhuma delas é considerada completamente quebrada com comprimentos razoáveis, o que poderia causar ataques man-in-the-middle ou algo semelhante.