Acabei de baixar a versão mais recente do nginx e da limpeza do cache, talvez você esteja executando o instalado através do apt:
$ wget http://nginx.org/download/nginx-1.5.9.tar.gz
$ wget http://labs.frickle.com/files/ngx_cache_purge-2.1.tar.gz
$ for filename in *.tar.gz; do tar zxf $filename; done
$ cd nginx*
$ ./configure --add-module=../ngx_cache_purge-2.1
(sip)
adding module in ../ngx_cache_purge-2.1
+ ngx_http_cache_purge_module was configured
(sip)
$ objs/nginx -V
nginx version: nginx/1.5.9
built by gcc 4.8.2 (Debian 4.8.2-16)
configure arguments: --add-module=../ngx_cache_purge-2.1
Remova a versão instalada e tudo ficará bem.
sudo apt-get purge nginx
Nota: Eu também não tenho o nginx instalado.