My expected behavior is not to show my workspace and windows, and to directly show the login screen.
Sim, eu concordo - isso parece legítimo. Você deve denunciar este comportamento.
Is it a bug? If not, Why does it have this behavior?
Garanto que se você abrir um bug com sua distro ou gnome diretamente, receberá uma indicação explícita de que é um bug ou não. Se tiver sorte, eles explicarão por que ele tem esse comportamento também.