Você está perdendo o usual caso $ 1 em parar, iniciar, reiniciar, status coisas (você pode ver o que quero dizer se você olhar para scripts existentes em /etc/init.d (desculpas se você já sabe disso), mas como está, seu script de inicialização é aceito pelo chkconfig no meu Redhat 5 vm, então eu esperaria que funcionasse para você.
Eu suspeito que você simplesmente tem um erro de digitação no seu nome de arquivo ou quando você está digitando o comando chkconfig? Se você tiver colado no erro real acima, eu posso ver um erro de digitação: my_cont aie nr_script. Eu posso replicar seu erro se eu fornecer um nome de arquivo que não existe.