Concordo que isso é frustrante. No Windows, a captura de tela é colocada automaticamente na área de transferência para colagem posterior. Em outras distribuições do Linux, ele abrirá a GUI do aplicativo de captura de tela, oferecendo a opção de copiar para a área de transferência ou salvar no disco. No Debian Jessie eu vejo um flash, indicando que a captura de tela foi tirada, e um novo arquivo, "Screenshot de 2017-02-01 09: 31: 16.png", foi gravado em / home / mike / Pictures. Nenhuma GUI aparece para lhe dizer o que aconteceu. Sua hora, data e caminho obviamente serão diferentes das minhas, mas sejam semelhantes o suficiente para resolver sua questão.
Como alternativa, você pode abrir proativamente o aplicativo de captura de tela no menu "Atividades" e selecionar na GUI o que fazer com a captura de tela e quando realizá-la.