Em suma, não, a delegação não precisa ser feita de antemão.
Você pode configurar seu servidor de nomes para sua vontade, e é até melhor fazê-lo antes de delegar a eles alguns domínios, pois você pode testá-los e somente depois alterar a delegação na zona pai.
Quanto ao seu problema específico, você precisará mostrar seus arquivos e nomes reais e as mensagens de erro.