No snapchat, isso (mais ou menos) funciona porque o arquivo é recebido e excluído por um aplicativo e nunca é realmente visualizado a partir do sistema de arquivos (nunca armazenado). É mais como uma imagem em uma página da Web que "desaparece" quando você fecha o navegador. Se for um arquivo de propósito geral, ele deve ser copiado, salvo e assim por diante. Ele precisaria ser executável para fazer qualquer coisa para si mesmo e precisaria ser executado no momento (o que é improvável). Pode até não ter permissão para se excluir.
Além disso, mesmo no snapchat e em truques semelhantes, é mais difícil, não impossível, copiar o arquivo. Uma imagem pode ser tirada da tela, qualquer arquivo temporário pode ser copiado antes da exclusão, e qualquer coisa que esteja na memória RAM pode ser capturada e armazenada em algum lugar, você só precisa saber onde ela está. Mesmo com a encription (lembre-se de DRM), você pode interceptar o arquivo quando ele é decodificado (mais difícil se isso acontecer dentro de um monitor em vez de um computador, mas ainda assim não impossível).
Em suma, isso é praticamente impossível, vai contra o conceito e propósito de um arquivo, e todos os hacks precisariam estar muito sujos e facilmente contornáveis.