A maneira mais fácil de fazer isso seria não usar links. A localização do arquivo de histórico zsh é determinada pelo valor de $HISTFILE . Então, para fazer o backup, altere-o do valor padrão para um arquivo no diretório assistido. Adicione esta linha ao seu .zshrc :
HISTFILE=~/foo/.zhistory
Agora, copie o arquivo existente para o novo local e qualquer novo shell que você abrir deverá usar o novo arquivo para salvar o histórico.