Não é um comportamento normal e não consigo reproduzir o problema nas minhas máquinas Ubuntu nem centos.
É muito provável que GREP_OPTIONS
esteja definido em seu bashrc (ou bash_profile, perfil ou assim por diante) para ignorar * .dat.
Para verificar isso, basta imprimir a variável env:
echo $GREP_OPTIONS
Em algum lugar da saída, você deve ver -exclude=*.dat
EDIT: Como sugerido pela Fox nos comentários também poderia ser um alias, então command -v grep
deve mostrar -exclude=*.dat
em algum lugar em sua saída