Acredito que você pode escrever um pequeno script de shell para fazer o que quiser. Use um loop for para percorrer os arquivos, wget ou similar para baixar e gravar o arquivo atual em um arquivo a partir do qual você pode ler onde você esteve após uma interrupção.
Exemplo:
if [ -f $FILE ]
count=$(cat file)
for i in {$COUNT ..5}
do
wget https://foo.bar/name_$i
echo "$i" > $FILE
done
else
for i in {1..5}
do
wget https://foo.bar/name_$i
echo "$i" > $FILE
done
fi
Essa é apenas a ideia básica, há provavelmente alguns pequenos erros, mas você tem a minha ideia, eu assumo.