Parece que sua versão de sed não entende \n no RHS de s ///.
Você sempre pode fazer isso em uma linha de comando bash :
sed -e 's/","/",\
"/g' < /tmp/url > /tmp/line-url
Em uma linha de comando csh , você precisaria dobrar as barras invertidas. Observe que as barras invertidas posteriores não devem ser seguidas por outra coisa que não seja uma nova linha.