Você diz:
Eu tenho que ligar o "Load Legacy Option Rom" no UEFI, caso contrário, o Windows não me mostra a opção de inicializar a partir dele.
O problema com esta declaração é que o Windows não mostra opções de inicialização, exceto de seu próprio gerenciador de inicialização, que deve ser configurado de maneira muito parecida com a configuração do GRUB. O firmware do computador provavelmente tem seu próprio gerenciador de inicialização, que deve fornecer uma opção para inicializar em uma mídia externa, mas isso não tem nada a ver com o Windows. Isso pode soar como se eu estivesse dividindo o cabelo, mas o ponto é que você precisa saber qual gerenciador de inicialização (o firmware ou o Windows) está vendo, para que você saiba como configurá-lo. Na maioria dos casos, é melhor usar o gerenciador de inicialização do firmware, mas como acessar esse gerenciador de inicialização varia de uma máquina para outra. Na maioria dos casos, você faz isso pressionando uma tecla de função, como F8 ou F11, embora às vezes você use Esc ou alguma outra chave. Eu não sei de improviso o que os Dells mais usam para isso. Postar uma foto digital do menu do gerenciador de inicialização pode nos permitir identificar o que você está vendo.
Minha primeira suspeita é de que você está usando o gerenciador de inicialização do firmware, mas está configurado para não inicializar totalmente a porta USB, o que obviamente impedirá que ele mostre as opções em unidades flash USB. Eu recomendo que você vá através de suas opções de firmware e desative tudo o que se refere a "início rápido" ou algo semelhante, e para ativar qualquer coisa que se refira à ativação USB. (Eu percebo que você já fez algumas mudanças, mas não vai doer olhar de novo.) Note que não há nenhuma padronização de nomes ou menus, então você terá que se aprofundar e julgar os nomes por si mesmo.
Outra opção seria instalar o meu gerenciador de inicialização do rEFInd no Windows. Pode ser possível encontrar as opções de inicialização USB ausentes.