As configurações de massa somente podem ser salvas se atribuídas a uma sessão salva.
O processo geralmente é configurar o putty como você quiser, voltar para a primeira Categoria ("sessão"), digitar um nome e clicar em "Salvar" para salvar suas configurações.
Se você não quiser ter que carregar a sessão a cada vez, salve a sessão como "Configurações padrão" na lista de sessões salvas.