Eu assumo que xfreerdp é um programa gui (um "cliente X"). Então, no Linux, você precisa de um "servidor X" para executá-lo.
Isso é o que você tem na caixa Linux baseada em GUI.
Você não pode executá-lo somente no Linux da linha de comando.
Dependendo do que você está tentando fazer, pode fazer sentido para executá-lo no Linux somente com linha de comando e mostrar a GUI em outro lugar rede. É para isso que o DISPLAY é.
Você pode fazer algo como:
export DISPLAY=guilinuxbox:0.0
xfreerdp ...
(mas você precisa configurar as permissões para isso)
Para ilustrar o que esperar ao executar um servidor X simples (como discutido nos comentários por enquanto):
Isto é o que um servidor X simples parece - você está vendo a janela raiz com seu padrão padrão. Também haveria um ponteiro com uma forma "X":