A função XSetFillStyle vive no X11 biblioteca (também referida como "Xlib").
O seu exemplo não mostra que você usa a biblioteca X11, por exemplo, adicionar um -lX11 ajudaria. (Algumas configurações requerem bibliotecas adicionais):
cc -DPIXMAP_SUPPORT -DHAVE_UNISTD_H -o Esetroot Esetroot.c -lImlib2 -lX11