O shell precisa que a string EOF esteja sozinha em uma linha completa, basta adicionar um \n
depois dele (e não fazer nada: depois também pode ajudar):
set +o posix;\nbash <<EOF\nsome.program -1 <(gunzip -c some.file) -2 <(gunzip -c some.file);\nEOF\n:
Observação: eu quis dizer que isso é um comentário, mas não há espaço suficiente em um comentário para escrever isso na íntegra.