Se você estiver executando esses dois comandos em sequência no mesmo terminal, o que está acontecendo é que você está ssh ing de sua máquina local no host em remoteIPaddress , com o encaminhamento do X11 e, em seguida, de um ssh session at remoteIPaddress , abrindo uma sessão sftp interativa para o mesmo host. Para essa sftp session, uma vez que ela foi originada dentro de um shell em remoteIPaddress , esse é o host considerado local.
O que você provavelmente pretende fazer é abrir sftp de um segundo terminal em sua máquina local real.