Não é verdade, não. Embora as versões LTS sejam de fato mais estáveis, isso não significa que lançamentos contínuos sejam inerentemente instáveis . Significa apenas que eles podem ter atualizações que quebram algo com mais frequência. Ainda será raro embora.
Mais importante, é muito difícil que um problema no Linux afete sua instalação do Windows. Sim, é possível, mas não, não é mais provável com uma liberação rolando do que com uma LTR. Para afetar sua instalação do Windows, seu Linux terá que, de alguma forma, gravar na partição do Windows e não há razão para isso. Os sistemas são completamente separados e, a menos que você faça algo como formatar a unidade do Windows por engano, eles permanecerão assim.
Outro ponto que vale a pena fazer é que não há absolutamente nenhum motivo para alterar as distribuições se você quiser apenas alterar seu ambiente de desktop (DE). Você pode instalar o KDE no seu sistema operacional atual, sem necessidade de alterar os sistemas operacionais apenas para obter um facelift!
Embora nos últimos anos os DEs tenham se tornado mais complexos e intrusivos, você ainda pode alternar entre eles. No Ubuntu, basta executar
sudo apt-get install kde-desktop
Você pode perder alguns branding, seu sistema de repente acredita que é o Kubuntu, mas não deve haver nenhum problema sério. O pior que pode acontecer é que alguns aplicativos não parecem corretos. Por exemplo, tenho Canela e XFCE4 instalados na minha máquina e eles podem coexistir muito feliz.
O resultado final é 1) não, uma distribuição contínua não é perigosa para o seu Windows e 2) a mudança do SO para mudar os ambientes de desktop é como comprar um carro novo porque você precisa mudar os faróis.