The issue I tried to run Kali as virtual machine however, it just failed to start. I also tried running via USB, but it runs and then each time it loses all my previous settings. Please advise.
Neste caso eu instalaria o Kali primeiro e depois o CentOS.
Por favor, note que se você rodar Kali em um USB, você roda em live mode , isso significa que toda vez que você reiniciar o sistema, você perderá todas as suas alterações.
Se você quiser persistir o Kali em seu disco rígido, você deve fazer o download da imagem ISO e seguir instruções. Mas no passo 6 você deve criar duas partições diferentes (isto é selecionando a opção 'Manual').
Então você deve baixar e instalar o Centos (ele irá criar automaticamente um menu do GRUB, e você deve ser capaz de selecionar quais sistemas começam na inicialização).
Atenciosamente!