Você está perdendo os cabeçalhos dos pacotes pthreads e xau. Você pode fazer com que estes instalem a versão -dev
dos respectivos pacotes.
No entanto, o mais fácil é certificar-se de que você tem uma deb-src
line em sources.list
e executar:
apt-get build-dep libxcb
que instalará todos os pacotes necessários para construir o xcb.