O problema é que o URL contém & , que diz ao shell para executar o comando wget em segundo plano. O comando dpkg é executado antes do download do arquivo.
Para corrigir, basta adicionar aspas ao URL:
wget -O discord.deb 'https://discordapp.com/api/download?platform=linux&format=deb'
sudo dpkg -i discord.deb
rm -f discord.deb