Eu preciso criar uma partição efi nos 3 discos?
Não, você pode simplesmente criar a partição EFI em um dos discos.
No entanto, isso pode afetar o quão bem o RAID pode utilizar seus discos rígidos, pois em algumas configurações de RAID o armazenamento é alocado em quantidades iguais em cada disco. Nesse caso, a quantidade de espaço utilizada pela partição EFI não será utilizada nos outros discos.
Uma alternativa é adicionar um disco apenas para EFI, ou para partições EFI e não-RAID.
Se um disco rígido falhar, uma das outras duas partições EFI é usada?
Eu não sei.
E eu tenho que ativar o "sinalizador de inicialização" nas partições EFI?
Não, a partição EFI é marcada como tal pelo tipo de partição ef00, não pelo sinalizador de inicialização.