Por que alguém não disse: "Não faça perguntas estúpidas de novo", porque:
Minha combinação no campo "Caminho" na guia "Comando" deve ser:
link %B /home/<username>/Desktop/"Link to "%B
Mas, por uma razão desconhecida para mim, o comando link
só aceita um arquivo e não diretórios. Então eu mudei o comando no campo "Path" para:
ln --symbolic %F /home/<username>/Desktop/
E funciona como um encanto.
E, aparentemente, não consigo usar pipes em "ações do nautilus".