Isso ocorreu porque o download não estava completo, embora o Chrome mostrasse que ele é completo. Voltei a fazer o download de outro navegador e funciona bem agora.
Eu baixei o Kali Linux deste link , eu tenho um sistema operacional de 32 bits, então eu imaginei ISO 32 Kali Linux é o adequado para eu (eles não esclareceram no site com base no que escolhemos o tipo).
Então, eu instalei o Kali Linux no USB usando o 32 image writer.
Depois disso, mudei a configuração de inicialização para o USB e esta mensagem aparece:
isolinux.bin missing or corrupt
e o Kali Linux não foi lançado.
Eu encontrei no link solução sugerida para resolver o problema mas porque eu não lidei com o sistema de arquivos antes de não saber como aplicá-lo.