cp "$SMOKE_JMX_LOCATION" /var/tmp/tempor
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EDIT: Eu realmente não notei os curingas. Sim, citá-las impedirá a expansão. Existe alguma razão pela qual você precisa colocá-los em uma variável? Certamente isso funcionaria:
cp $JMX_ROOT/"Smoke Set"/*.* /var/tmp/tempor