Esse link de download para o arquivo o redireciona para uma página de erro, caso você não tenha concordado com os termos de licença do OTN. A chamada curl para o seu oracle link não envia os dados de cookie necessários para indicar que este requisito foi atendido, portanto é redirecionado para o download da página de erro HTML que obviamente não está no formato gzip quando o tar chama gzip para descompactá-lo .
Depois de olhar o script, parece que o nome e o valor do cookie necessários estão no argumento wget com comentário na linha 3 (oraclelicense = accept-securebackup-cookie), então tente mudar a linha de onda para
curl -L -o $ARCHIVE_DIR/jdk-7u71-linux-x64.tar.gz -b 'oraclelicense=accept-securebackup-cookie' http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u71-b14/jdk-7u71-linux-x64.tar.gz
Claro que você poderia simplesmente baixar o arquivo usando seu navegador e salvá-lo como /tmp/lumify/archives/jdk-7u71-linux-x64.tar.gz
antes de executar o script. O script verifica a existência desse arquivo antes de tentar usar o curl para baixá-lo, portanto, você não deve ter problemas se fizer isso dessa maneira.