Ok, eu estava confundindo duas coisas: (1) criar novas redes com o network-manager-applet suporta apenas criptografia não criptografada ou WEP, como mostrado na captura de tela acima. (2) A conexão com redes Wi-Fi protegidas por WPA funciona com wireless_tools e wpa_supplicant instalados.
No entanto, não funcionou no meu caso, porque eu estava usando o applet network-manager, que foi projetado para o GNOME em um ambiente de desktop MATE. Aqui está o snippet importante do Arch Wiki :
Troubleshooting
No prompt for password of secured Wi-Fi networks
When trying to connect to a secured Wi-Fi network, no prompt for a password is shown and no connection is established. This happens when no keyring package is installed. An easy solution is to install gnome-keyring. If you want the passwords to be stored in encrypted form, follow GNOME Keyring to set up the gnome-keyring-daemon.
A instalação do meu companheiro estava faltando um chaveiro. A instalação de gnome-keyring
resolveu o problema.
$ sudo pacman -S gnome-keyring
Agora estou conseguindo usar o WPA para garantir redes wi-fi novamente.