O rmb open with action geralmente requer que você forneça o nome do arquivo do arquivo para executar como um parâmetro para o programa, konsole neste caso. Bash é o shell e o konsole é um programa que executa o shell dentro dele. No seu caso, quando você seleciona seu programa e solicita ao konsole para executá-lo, o kde provavelmente obtém o programa do Konsole para executá-lo, o que obviamente falha. O que você quer, em vez disso, é deixar o bash executá-lo. Se você apenas clicar duas vezes no arquivo no Explorer, isso é exatamente o que acontecerá.
Para usar o método de clique direito, você precisará de mais configurações e encanamentos no seu explorador. Então é dependente de gui. Espero que minha resposta esteja clara.