O seu servidor tem apenas uma "Saída fictícia" para o som, por isso é normal que você não ouça nada. (Isso é fictício no sentido de "um dispositivo ou ferramenta deliberadamente não-funcional usado no lugar de um funcional", é uma coincidência que isso coincide com o significado “mudo” do boneco.)
Se este fosse um servidor físico em vez de um VPS, você estaria tentando reproduzir um som através dos alto-falantes do servidor (normalmente, você não teria permissão para fazê-lo quando não estiver usando o console). O VNC não reencaminha o som, apenas a entrada do teclado / mouse e a exibição em janelas.
Você precisará configurar o encaminhamento de som separadamente. Veja