Você precisa entender que o seguinte comando é apenas uma maneira de criar / abrir um arquivo com um editor - aqui gedit - usando permissões de root:
gksu gedit /usr/share/applications/sublime.desktop
Aparentemente, o tutorial que você está seguindo presume que você tenha esses utilitários instalados e, portanto, você está tendo problemas com esse comando. Para fazer exatamente a mesma coisa usando ferramentas mais comuns, você pode executar o seguinte comando em um terminal:
sudo nano /usr/share/applications/sublime.desktop
Isto irá abrir o arquivo em nano para que você possa inserir texto e salvá-lo com Ctrl + o e Ctrl + x .