Muito simples, na verdade. Você já sabe que tem que verificar state para ver quando a VPN está conectada, então adicione uma pequena instrução print para ver qual valor state é quando você desconecta a vpn.
Eu recebo 4 , então adicione um bloco elif:
elif state == 4:
n = pynotify.Notification ("VPN", "Connection lost")
n.show()
no entanto, eu já recebo notificações do próprio Network Manager, não é?