Não, não está tudo bem. O ICMP existe por um motivo. Por exemplo, se você descartar todos os pacotes ICMP, não conseguirá se comunicar via IP com nenhum host em que a rota esteja, para que sua máquina precise ser instruída a fragmentar os pacotes que está enviando. No mínimo, olhe para o tipo ICMP e solte apenas aqueles que você sabe que não são necessários.
Isso foi descrito nos outros sites do StackExchange (em ordem decrescente de cluefulness):
(também link mas há apenas um resposta e admite algum preconceito. É provavelmente conhecimento padrão, por exemplo, em certificações profissionais, por isso não tendem a aparecer no site de rede profissional).