Essa variável é extraída da função colors autoloadable.
Você precisa carregar e executar essa função:
autoload colors
colors
Note que você também pode usar a expansão de prompt que não precisa da função colors :
print -P %F{red}
Ou:
echo ${(%):-%F{red}}
Em qualquer caso, essa é uma variável shell de matriz associativa, não algo que pode ou deve ser exportado para o ambiente. Se você quiser ver sua declaração, use typeset -p fg_bold (observe que a variável tem o atributo -H (hide value), então typeset -p mostrará os valores, você pode remover esse atributo com typeset +H fg_bold ou ver o valores com typeset fg_bold ).