É perfeitamente possível. É uma questão de qual DNS você está usando ou quem o hospeda. Abaixo está uma versão (muito) abreviada da minha zona.
IN MX 100 mx.bromosapien.net.
mailer IN A 69.7.19.205
healer IN A 69.7.19.204
Você pode ver que "curador" e "mx" (meu servidor de e-mail) têm dois registros A diferentes. Meu registro MX está apontando para o meu registro. Minha etiqueta em branco significa última etiqueta ou origem. Minha origem, neste caso, é bromosapien.net. Sugiro usar um rótulo em branco para seu registro MX, se você estiver usando o vínculo.
Tudo precisa de um registro. Não é "impossível" ter dois registros A diferentes.