Como a maioria dos comandos Unix, lsmod(8)
fica em silêncio quando não há nada interessante para relatar. No seu caso, isso significa que você não tem nenhum módulo carregado.
O kernel do Linux pode configurar muitas partes como módulos (a serem carregados / descarregados em tempo de execução) ou embutidos. A maioria das distribuições configura o máximo possível como módulos, há uma pequena penalidade de desempenho, mas uma grande vitória na flexibilidade. É certamente possível adaptar um kernel a uma máquina específica, sem módulos. Pode fazer sentido desativar completamente o carregamento do módulo, pois as maneiras de carregar código externo abrem um risco de segurança.
Por que isso acontece no seu caso particular, com essa distribuição, depende das políticas de distribuição (não sei sobre isso) e da sua configuração exata.