Eu só posso imaginar por que você está instalando um sistema a partir de 2009. O múltiplo formulário de distribuição de CDs era bastante comum naquela época, então não é de admirar que ele peça outro CD. O primeiro CD costumava ser aquele para a inicialização da instalação e depois os outros entravam no processo. No link da sua pergunta, há um link magnético para uma versão em DVD. Eu prefiro ir para isso, como o seu VMWare pode não ser tão compatível historicamente. (Pode ser apenas o meu palpite.) Caso você queira apenas instalar o CentOS e de alguma forma migrar para 2009, vá para a página principal e siga o caminho simples através de uma seção de download presente em todos esses sites.