Dependendo da tecnologia VPN em questão e do software do cliente, e especialmente nas configurações corporativas, as VPNs geralmente instalam rotas de rede que desviam o fluxo normal de tráfego.
Geralmente, eles também podem baixar políticas de firewall que proíbem que você faça praticamente qualquer coisa além do uso pretendido de se conectar aos recursos por trás da VPN enquanto a VPN estiver ativa por razões de segurança - ou seja, usando o cliente VPN como um salto de pulo / túnel para outras redes.
Assim, o problema que você está enfrentando pode muito bem ser e provavelmente é uma configuração feita intencionalmente pelo design. Além disso, aconselho falar com sua equipe de rede local, eles podem dar respostas muito mais concretas do que aqui.