Com zsh puro:
zstyle ':completion:*' list-colors
Por outro lado, para usar as mesmas cores que o comando ls
:
eval "$(dircolors)"
zstyle ':completion:*' list-colors ${(s.:.)LS_COLORS}
Isso deve funcionar mesmo com o oh-my-zsh, mas o meu-zsh às vezes tem seu próprio jeito de fazer as coisas e eu não testei com oo-meu-zsh.