Este é mais ou menos o mesmo tipo de resposta que alguns que você já teve para perguntas semelhantes: Leia um arquivo primeiro (as posições), analise os outros arquivos e extraia os dados.
awk 'NR == FNR { pos[$1]=1; next } $2 in pos { f="desired_pos" $2; print >>f; close(f) }' positions NA*.bam_dp
Se forem fornecidos os dois arquivos individuais na pergunta e se positions
incluiu 142535975, isso criaria desired_pos142535975
com o seguinte conteúdo:
1 142535975 79 NA20507
1 142535975 135 NA20901
Isso funcionaria supondo que todas as posições se referissem ao cromossomo 1 (ou pelo menos ao cromossomo mesmo como nos arquivos individuais), já que não há informações do nome do cromossomo além da localização na positions
file.