Como esta pergunta indica, pode depender de qual gerenciador de exibição você está executando, mas pode tentar adicione o comando zenity a ~/.xprofile .
Eu realmente não sugiro que você o adicione a ~/.profile , pois ele tentará executá-lo quando você fizer login em um shell (ou seja, no terminal) e provavelmente falhará se ele não tiver uma exibição definida (por exemplo se é uma conexão ssh remota).