Thunar permite que você adicione ações personalizadas ao menu do botão direito.
Na barra de menus, selecione "Editar > Ações personalizadas". Então você pode definir um nome e o comando para sua ação. No campo de comando %f
será substituído pelo caminho do arquivo selecionado.
Mais instruções e exemplos podem ser encontrados aqui: link
Infelizmente, não acho que funcione com mídia removível na barra lateral. Apenas arquivos.