Se você estiver usando um adaptador Wi-Fi USB, faça o seguinte:
1) No menu do VirtualBox, vá para Dispositivos > USB > selecione seu adaptador wifi
2) Espere que o windows instale este dispositivo usb virtualbox e ele irá configurar com o seu Kali Linux. Neste ponto, você perderá a conexão com a internet na máquina host (no Windows, no meu caso)
3) digite 'iwconfig' no terminal do Linux e você deverá ver o seu wlan0 listado. sucesso!