O PPtP cria um túnel GRE após a autenticação. GRE é um protocolo ponto a ponto (PtP). Se você tiver um IP privado e o roteador estiver fazendo NAT (mais provavelmente o caso), para estabelecer a conexão, seu roteador deve suportar passagem GRE (TCP Proto 47).
Se isso não estiver ativado, você não poderá se conectar ao PPtP VPN.