O Rhythmbox usa o gstreamer para abrir arquivos. Portanto, se houver um plug-in que suporte esse tipo de arquivo exótico, o problema poderá ser resolvido.
Em 12.04,
sudo apt-get install libgstreamer-plugins-bad0.10-0
instalará, entre outros, um plugin chamado WildMidi que permite ao gstreamer reproduzir midi-files (arquivos mgu são um tipo de arquivo midi). No entanto, não é garantido que o WildMidi consiga reproduzir esses arquivos mgu. Se eles não precisam ser arquivos mgu, você pode tentar convertê-los para um formato midi que você e seus amigos ainda possam usar e que também possam ser lidos pelo rhythmbox.
Não encontrei nenhuma opção no Rhythmbox que pudesse fazer o que você está procurando. Talvez um jogador diferente faça o trabalho?
Caso contrário, você pode copiar esses arquivos para uma nova pasta e compartilhá-los com seus amigos também (eu sei que isso não é o que você estava procurando, mas o mgu é um tipo de arquivo exótico e o rhythmbox não tem suporte nativo para arquivos lista negra).