Se você não tem argumentos para o seu script, então ele não fará nada, pois $ * não será igual a nada.
Seu script é efetivamente:
foreach arg ( )
echo "Nothing to see here"
end
O que faria mais sentido:
# check how many arguments passed to script
if ( $#argv == 0 ) then
echo "Please enter one or more arguments."
exit 1
endif
foreach arg ( $* )
echo "Found argument = $arg"
end