Você deve editar as configurações da VM adicionando um dispositivo de CD-ROM (Adicionar Hardware- > Armazenamento- > CDROM do IDE).
Se você já adicionou, você tem que adicionar o diretório onde você armazenou o arquivo .iso clicando no seu hipervisor local (geralmente localhost QEMU), então vá para Armazenamento, então adicione o diretório.
Depois disso, você pode voltar às configurações da VM e usar o arquivo .iso para inicializar a VM. Tenha cuidado para que, após a primeira inicialização, você deva conectá-lo novamente à VM e / ou alterar a ordem de inicialização, se necessário.