Você pode percorrer as chaves da matriz e extrair os valores correspondentes:
awk '{my_dict[$1] = $2} END { for (key in my_dict) { print my_dict[key] } }' zen
Para obter um resultado semelhante ao obtido com um dicionário do Python, você também pode imprimir a chave:
awk '{my_dict[$1] = $2} END { for (key in my_dict) { print key ": " my_dict[key] } }' zen
Isso funciona independentemente do tipo de chave.