Configure um loop infinito com um prompt para a entrada do usuário; se a entrada corresponder a uma das opções, então (aqui, finja) execute essa opção. Se eles digitarem uma opção inválida, diga a eles; se eles querem sair, deixe-os sair. Quando o usuário sair do script python correspondente (ou inserir uma opção inválida), ele retornará ao loop para escolher uma opção novamente.
#!/bin/sh
while :
do
printf 'Choose your mode (nat or direct) or q to quit: '
read REPLY
case $REPLY in
(nat) echo python3 nat.py
;;
(direct) echo python3 direct.py
;;
(q) break
;;
(*) echo Unknown option
;;
esac
done